PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDIV с USDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

QDIV и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDIV и USDV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		5.91%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.65%8.78%7.52%1.58%-0.35%25.59%0.26%24.49%-4.19%
Разные валюты инструментов

QDIV торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 4.65%.

QDIV

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.84%
С начала года
5.91%
6 месяцев
5.26%
1 год
7.62%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

USDV.L

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.42%
1 год
9.99%
3 года*
8.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с DGROQDIV с SPYQDIV с SPHDQDIV с QQQQDIV с DVY
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с VUAA.LUSDV.L с VGWL.DE

Сравнение комиссий QDIV и USDV.L

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Доходность на риск

QDIV vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.06

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.04

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

3.85

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Корреляция

Корреляция между QDIV и USDV.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и USDV.L

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности USDV.L в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.01%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.07%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок QDIV и USDV.L

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QDIVUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-27.80%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-9.93%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.30%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.92%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.13%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.25%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и USDV.L

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) имеют волатильность 2.92% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDIVUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.04%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.72%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

13.62%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.92%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

15.75%

+3.83%