PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.91% соответственно.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between SPHD and GCOW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.74

The correlation between SPHD and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и GCOW

Секторы
SPHD
GCOW

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%
17.1%

Финансовые услуги

15.6%

-

Энергетика

14.1%
24.4%

Коммунальные услуги

13.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
14.6%

Здравоохранение

5.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.6%

Технологии

1.5%
0.9%

Промышленность

0.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Недвижимость

SPHD
20.1%
GCOW

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
GCOW
17.1%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
GCOW

-

Энергетика

SPHD
14.1%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
GCOW
4.1%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
GCOW
14.6%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
GCOW
4.6%

Технологии

SPHD
1.5%
GCOW
0.9%

Промышленность

SPHD
0.0%
GCOW
12.4%

Сырьевые материалы

SPHD

-

GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

SPHD vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.52

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.63

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.71

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

15.05

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.52

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPHD и GCOW

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-37.64%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.77%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-12.35%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-21.48%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-37.64%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.73%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.84%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.81%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и GCOW

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.99% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.85%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.99%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.81%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

13.49%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.20%

+1.44%

Сравнение комиссий SPHD и GCOW

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и GCOW

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and GCOW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.91% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.91% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.43% for GCOW.

SPHD is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор