Сравнение SPHD с FYLD
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while FYLD is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Cambria. SPHD is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.24%/yr vs 11.60%/yr for FYLD. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.60% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
FYLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 8.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.76M | $1.76M | $3.02M | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам SPHD и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 21.93% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Correlation
The correlation between SPHD and FYLD is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SPHD and FYLD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. FYLD — Ранг доходности на риск
SPHD
FYLD
Сравнение SPHD c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 6.27 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 19.10 | -14.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и FYLD
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -44.55% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -5.67% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -15.15% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -25.12% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -44.55% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.55% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -8.74% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.86% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и FYLD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.90% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.29% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 12.03% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.17% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.75% | -0.08% |
Сравнение комиссий SPHD и FYLD
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и FYLD
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FYLD в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.31% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and FYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs FYLD's -44.55%.
On 10-year performance, FYLD leads with 11.60% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.60% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.31% for FYLD.
SPHD is categorized as Dividend, while FYLD is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.59% for FYLD.
FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор