PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 12.68%/yr for DLN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.68% соответственно.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between SPHD and DLN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.84

The correlation between SPHD and DLN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHD и DLN

Секторы
SPHD
DLN

Недвижимость

20.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

17.8%
9.3%

Финансовые услуги

15.6%
18.0%

Энергетика

14.1%
8.5%

Коммунальные услуги

13.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.8%

Здравоохранение

5.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.0%

Технологии

1.5%
20.1%

Промышленность

0.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

SPHD
20.1%
DLN
4.0%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
DLN
9.3%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
DLN
18.0%

Энергетика

SPHD
14.1%
DLN
8.5%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
DLN
5.9%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
DLN
7.8%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
DLN
5.0%

Технологии

SPHD
1.5%
DLN
20.1%

Промышленность

SPHD
0.0%
DLN
7.9%

Сырьевые материалы

SPHD

-

DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

SPHD vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.53

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.64

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.69

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

15.59

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.53

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.93

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPHD и DLN

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-57.84%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.10%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.71%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-16.26%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-35.82%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.51%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.52%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.44%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и DLN

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.77%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.87%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

13.26%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.16%

+1.48%

Сравнение комиссий SPHD и DLN

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и DLN

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and DLN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 7.08% for SPHD. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.79% for DLN.

SPHD is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Growth Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор