PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLN с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.70%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DLN charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 15.05%, а DGRO немного выше – 15.18%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.70% против 13.52% соответственно.

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

Сравнение доходности по годам DLN и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DLN and DGRO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between DLN and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DGRO

Секторы
DLN
DGRO

Технологии

21.6%
17.3%

Финансовые услуги

17.7%
20.4%

Здравоохранение

13.4%
17.9%

Потребительский защитный сектор

9.0%
11.9%

Промышленность

8.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.1%

Энергетика

7.0%
4.8%

Коммунальные услуги

5.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.5%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.5%

Технологии

DLN
21.6%
DGRO
17.3%

Финансовые услуги

DLN
17.7%
DGRO
20.4%

Здравоохранение

DLN
13.4%
DGRO
17.9%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.0%
DGRO
11.9%

Промышленность

DLN
8.0%
DGRO
11.3%

Коммуникационные услуги

DLN
7.7%
DGRO
0.1%

Энергетика

DLN
7.0%
DGRO
4.8%

Коммунальные услуги

DLN
5.7%
DGRO
7.3%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
DGRO
6.5%

Недвижимость

DLN
3.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DLN vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLN c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.64

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.83

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.88

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

15.14

+0.61

DLN vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и DGRO

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-35.10%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.47%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.03%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-19.31%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-35.10%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.40%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DGRO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.03%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.16%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

9.52%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

13.80%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.58%

-0.46%

Сравнение комиссий DLN и DGRO

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DGRO

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DLN and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (3.03%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 12.70% for DLN. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.72% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор