PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.72%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DLN charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции DGRO немного впереди с 13.34%.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DLN and DGRO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between DLN and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DGRO

Секторы
DLN
DGRO

Технологии

20.1%
19.4%

Финансовые услуги

18.0%
21.2%

Здравоохранение

12.6%
16.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
11.5%

Энергетика

8.5%
5.6%

Промышленность

7.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
0.1%

Коммунальные услуги

5.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.7%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.5%

Технологии

DLN
20.1%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
DGRO
11.5%

Энергетика

DLN
8.5%
DGRO
5.6%

Промышленность

DLN
7.9%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
DGRO
6.9%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
DGRO
5.7%

Недвижимость

DLN
4.0%
DGRO

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DLN vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.53

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.68

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.71

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

14.33

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DLN и DGRO

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-35.10%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.47%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.03%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-19.31%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-35.10%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.44%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DGRO

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.22% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.94%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

9.49%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.82%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.62%

-0.47%

Сравнение комиссий DLN и DGRO

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DGRO

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DLN and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 12.72% for DLN. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.78% for DLN.

DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.08% for DGRO.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор