Сравнение DLN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DLN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLN или VOO.
Основные характеристики
| DLN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 15.03% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.30% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.43% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 11.75% |
| Макс. просадка | -57.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.13% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между DLN и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLN и VOO
С начала года, DLN показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и VOO
DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и VOO
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.30% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 3.01% | 2.34% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и VOO
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.