PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.83%/yr vs 12.62%/yr for SCHD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции SCHD немного отстают с 12.62%.

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DLN and SCHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.93

The correlation between DLN and SCHD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и SCHD

Секторы
DLN
SCHD

Технологии

22.8%
19.4%

Финансовые услуги

17.4%
9.1%

Здравоохранение

12.6%
18.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
18.5%

Энергетика

7.9%
14.6%

Промышленность

7.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.0%

Коммунальные услуги

5.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.7%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Технологии

DLN
22.8%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

DLN
12.6%
SCHD
18.4%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
SCHD
18.5%

Энергетика

DLN
7.9%
SCHD
14.6%

Промышленность

DLN
7.8%
SCHD
7.4%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
SCHD
6.0%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
SCHD
6.7%

Недвижимость

DLN
3.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DLN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.10

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

5.05

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

12.16

+1.94

DLN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и SCHD

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-33.37%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.61%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.13%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-16.85%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-33.37%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.38%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.31%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.92%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SCHD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.70%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.13%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.80%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

11.12%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.36%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.71%

-0.57%

Сравнение комиссий DLN и SCHD

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SCHD

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DLN and SCHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.13%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.83% vs 12.62% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.83% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.80% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.06% for SCHD.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор