PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds from WisdomTree - DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.83%/yr vs 12.34%/yr for DTD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 9.74%, а DTD немного выше – 10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции DTD немного отстают с 12.34%.

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between DLN and DTD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between DLN and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DTD

Секторы
DLN
DTD

Технологии

22.8%
20.9%

Финансовые услуги

17.4%
18.2%

Здравоохранение

12.6%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.4%

Энергетика

7.9%
7.8%

Промышленность

7.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.2%

Коммунальные услуги

5.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.5%

Недвижимость

3.9%
5.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Технологии

DLN
22.8%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
DTD
18.2%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
DTD
8.4%

Энергетика

DLN
7.9%
DTD
7.8%

Промышленность

DLN
7.8%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
DTD
7.2%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
DTD
5.5%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
DTD
5.5%

Недвижимость

DLN
3.9%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ
Часто сравнивают с DTD:
DTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVODTD с SDY

Доходность на риск

DLN vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.16

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.07

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.21

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

13.26

+0.83

DLN vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и DTD

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-58.19%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.30%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.41%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-16.14%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-37.29%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.16%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-7.32%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DTD

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.70% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.60%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.13%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

9.39%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.56%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.19%

-0.05%

Сравнение комиссий DLN и DTD

И DLN, и DTD имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DTD

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DLN and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLN has higher volatility (2.70%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.83% vs 12.34% for DTD. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.83% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN and DTD have the same expense ratio: 0.28% per year.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.80% for DLN.

DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор