PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLN с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

DLN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DLN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLN и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%22.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с COWZ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий DLN и JEPI

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

DLN vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.61

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.95

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.79

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

3.83

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.04

-0.53

Корреляция

Корреляция между DLN и JEPI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и JEPI

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLN и JEPI

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DLNJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-13.71%

-44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.28%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-13.71%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.53%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-2.07%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.12%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и JEPI

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.75% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLNJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.90%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

6.36%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

13.24%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

11.06%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

10.88%

+5.28%