Сравнение DLN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DLN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLN или JEPI.
Основные характеристики
| DLN | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 15.03% | 10.60% |
| Дох-ть за 3 года | 8.30% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 7.36% |
| Макс. просадка | -57.84% | -13.71% |
| Current Drawdown | -3.13% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между DLN и JEPI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLN и JEPI
С начала года, DLN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и JEPI
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и JEPI
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности JEPI в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.30% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 3.01% | 2.34% | 2.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и JEPI
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и JEPI
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.