PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DGRW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.83%/yr vs 14.14%/yr for DGRW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.14% соответственно.

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%

DGRW

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.02%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.30%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DLN and DGRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.95

The correlation between DLN and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DGRW

Секторы
DLN
DGRW

Технологии

22.8%
32.1%

Финансовые услуги

17.4%
11.3%

Здравоохранение

12.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.7%

Энергетика

7.9%
5.0%

Промышленность

7.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.1%

Коммунальные услуги

5.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.1%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Технологии

DLN
22.8%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
DGRW
6.7%

Энергетика

DLN
7.9%
DGRW
5.0%

Промышленность

DLN
7.8%
DGRW
9.9%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
DGRW
10.1%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
DGRW
0.2%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
DGRW
7.1%

Недвижимость

DLN
3.9%
DGRW

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DLN vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.57

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.26

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.94

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

8.19

+5.90

DLN vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и DGRW

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-32.04%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.30%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.21%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-17.27%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-32.04%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.37%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.01%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.70%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.72%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.24%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

10.28%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.01%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.21%

-0.07%

Сравнение комиссий DLN и DGRW

И DLN, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DGRW

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DGRW в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and DGRW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.72%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.14% vs 12.83% for DLN. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.14% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN and DGRW have the same expense ratio: 0.28% per year.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.30% for DGRW.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор