PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.72%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.19% соответственно.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DLN and DGRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.95

The correlation between DLN and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DGRW

Секторы
DLN
DGRW

Технологии

20.1%
32.1%

Финансовые услуги

18.0%
11.3%

Здравоохранение

12.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
6.7%

Энергетика

8.5%
5.0%

Промышленность

7.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.1%

Коммунальные услуги

5.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.1%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Технологии

DLN
20.1%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
DGRW
6.7%

Энергетика

DLN
8.5%
DGRW
5.0%

Промышленность

DLN
7.9%
DGRW
9.9%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
DGRW
10.1%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
DGRW
0.2%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
DGRW
7.1%

Недвижимость

DLN
4.0%
DGRW

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DLN vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.22

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.22

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.64

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.58

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DLN и DGRW

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-32.04%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.30%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.21%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-17.27%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-32.04%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.01%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.49%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.67%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

9.89%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.97%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.21%

-0.06%

Сравнение комиссий DLN и DGRW

И DLN, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DGRW

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DLN and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 12.72% for DLN. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN and DGRW have the same expense ratio: 0.28% per year.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.26% for DGRW.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор