PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. SPHD is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 9.71%/yr for DGRE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям DGRE по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.71% соответственно.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between SPHD and DGRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.45

Over the past year, the correlation between SPHD and DGRE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHD и DGRE

Секторы
SPHD
DGRE

Недвижимость

20.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

17.8%
2.3%

Финансовые услуги

15.6%
11.8%

Энергетика

14.1%
1.1%

Коммунальные услуги

13.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.8%

Здравоохранение

5.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
2.7%

Технологии

1.5%
38.6%

Промышленность

0.0%
7.8%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Недвижимость

SPHD
20.1%
DGRE
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
DGRE
2.3%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
DGRE
11.8%

Энергетика

SPHD
14.1%
DGRE
1.1%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
DGRE
0.9%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
DGRE
0.8%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
DGRE
2.6%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
DGRE
2.7%

Технологии

SPHD
1.5%
DGRE
38.6%

Промышленность

SPHD
0.0%
DGRE
7.8%

Сырьевые материалы

SPHD

-

DGRE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

SPHD vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.91

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.72

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.26

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

17.40

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DGRE равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.91

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SPHD и DGRE

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-36.95%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-13.68%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-20.65%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-34.82%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-36.95%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.94%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-12.00%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.34%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и DGRE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.99%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

8.88%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

17.97%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

20.08%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

18.11%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.64%

-2.00%

Сравнение комиссий SPHD и DGRE

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и DGRE

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and DGRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.88%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.71% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.71% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.18% for DGRE.

SPHD is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор