PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с DEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRE с DEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).

DGRE и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.07% соответственно.

DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRWDGRE с SCHG
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с FEMKXDEM с VXUSDEM с SCHD

Сравнение комиссий DGRE и DEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRE vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.49

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.06

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.02

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

9.16

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DEM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.49

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между DGRE и DEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DEM в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGREDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-51.85%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.24%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-27.18%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-37.79%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.98%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-13.01%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.51%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DEM

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGREDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.73%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

10.06%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.05%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.23%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.01%

+1.43%