PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с DEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds from WisdomTree. DGRE is actively managed, while DEM is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 9.71%/yr vs 10.45%/yr for DEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.45% соответственно.

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between DGRE and DEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.84

The correlation between DGRE and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и DEM

Секторы
DGRE
DEM

Технологии

38.6%
17.4%

Финансовые услуги

11.8%
21.9%

Промышленность

7.8%
9.5%

Сырьевые материалы

4.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.0%

Здравоохранение

2.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.8%

Энергетика

1.1%
6.1%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.0%

Недвижимость

0.3%
3.0%

Технологии

DGRE
38.6%
DEM
17.4%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
DEM
21.9%

Промышленность

DGRE
7.8%
DEM
9.5%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
DEM
3.5%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.7%
DEM
5.0%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
DEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
DEM
5.8%

Энергетика

DGRE
1.1%
DEM
6.1%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
DEM
3.0%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
DEM
3.0%

Недвижимость

DGRE
0.3%
DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRWDGRE с IHDG
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с FEMKXDEM с VXUSDEM с IHDG

Доходность на риск

DGRE vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

2.38

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.28

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

4.10

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

14.52

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-51.85%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-7.89%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-15.64%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-27.18%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-37.79%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.19%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-12.90%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.22%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DEM

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.64%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

11.33%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

13.59%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.33%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.96%

+1.68%

Сравнение комиссий DGRE и DEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DEM в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and DEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.88%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, DEM leads with 10.45% vs 9.71% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 10.45% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.18% for DGRE.

Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.63% for DEM.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор