Сравнение DGRE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DGRE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции VWO немного впереди с 7.66%.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и VWO
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DGRE vs. VWO — Ранг доходности на риск
DGRE
VWO
Сравнение DGRE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.28 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.80 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.89 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 7.18 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.28 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и VWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и VWO
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и VWO
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -67.68% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.23% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -32.80% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -36.39% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -8.13% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -15.93% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и VWO
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.41% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 12.26% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 17.83% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.21% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.18% | +0.26% |