PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и VWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции VWO немного впереди с 7.66%.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DGRE и VWO

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Доходность на риск

DGRE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.28

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.80

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.89

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

7.18

+5.31

DGRE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.28

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между DGRE и VWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и VWO

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VWO в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и VWO

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и VWO.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-67.68%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.23%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-32.80%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-36.39%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-8.13%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-15.93%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и VWO

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.41%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

12.26%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.83%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.21%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.18%

+0.26%