PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRE с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRE с DGRO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRE или DGRO.

Корреляция

Корреляция между DGRE и DGRO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRE:

0.14

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

DGRE:

0.35

DGRO:

0.80

Коэф-т Омега

DGRE:

1.04

DGRO:

1.11

Коэф-т Кальмара

DGRE:

0.14

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

DGRE:

0.35

DGRO:

2.12

Индекс Язвы

DGRE:

8.42%

DGRO:

3.55%

Дневная вол-ть

DGRE:

18.51%

DGRO:

15.21%

Макс. просадка

DGRE:

-36.95%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DGRE:

-5.62%

DGRO:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.33% против 11.19% соответственно.

DGRE

С начала года

6.32%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

4.47%

1 год

2.57%

3 года

6.95%

5 лет

7.79%

10 лет

3.33%

DGRO

С начала года

0.83%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-1.30%

1 год

7.78%

3 года

10.72%

5 лет

13.88%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий DGRE и DGRO

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRE и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг риск-скорректированной доходности DGRE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DGRO

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DGRO в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.82%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%2.09%3.18%3.01%2.45%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.25%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DGRO

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DGRO

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 4.06% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...