PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. DGRE is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 8.31%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.52% соответственно.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

Сравнение доходности по годам DGRE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DGRE and DGRO is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between DGRE and DGRO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRE и DGRO

Секторы
DGRE
DGRO

Технологии

38.6%
17.3%

Финансовые услуги

11.8%
20.4%

Промышленность

8.0%
11.3%

Сырьевые материалы

4.4%
2.5%

Здравоохранение

2.6%
17.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
11.9%

Энергетика

1.1%
4.8%

Коммунальные услуги

0.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.1%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

DGRE
38.6%
DGRO
17.3%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
DGRO
20.4%

Промышленность

DGRE
8.0%
DGRO
11.3%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
DGRO
2.5%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
DGRO
17.9%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
DGRO
6.5%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
DGRO
11.9%

Энергетика

DGRE
1.1%
DGRO
4.8%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
DGRO
7.3%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
DGRO
0.1%

Недвижимость

DGRE
0.3%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRWDGRE с IHDG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DGRE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.64

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.83

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.88

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

15.14

-4.61

DGRE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DGRO

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-35.10%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-6.47%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-14.03%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-19.31%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-35.10%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

0.00%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-3.40%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.66%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DGRO

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.03%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

7.16%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

9.52%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

13.80%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.58%

+3.42%

Сравнение комиссий DGRE и DGRO

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DGRO

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and DGRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 8.31% for DGRE. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.30% for DGRE.

DGRE is categorized as Quality Factor, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор