Сравнение DGRE с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
DGRE и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и IGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и IGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 2.71%.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и IGRO
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Доходность на риск
DGRE vs. IGRO — Ранг доходности на риск
DGRE
IGRO
Сравнение DGRE c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | IGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.90 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.00 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 7.68 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и IGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и IGRO
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IGRO в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и IGRO
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и IGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -36.25% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.00% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -26.04% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -5.69% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -5.74% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.61% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и IGRO
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.28% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 9.48% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 14.41% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.83% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.89% | +2.55% |