PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с IGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). DGRE is actively managed, while IGRO is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 9.71%/yr vs 8.49%/yr for IGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции IGRO по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.49% соответственно.

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between DGRE and IGRO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.64

The correlation between DGRE and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и IGRO

Секторы
DGRE
IGRO

Технологии

38.6%
7.8%

Финансовые услуги

11.8%
32.0%

Промышленность

7.8%
14.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.7%

Здравоохранение

2.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
10.1%

Энергетика

1.1%
2.6%

Коммунальные услуги

0.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.9%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Технологии

DGRE
38.6%
IGRO
7.8%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
IGRO
32.0%

Промышленность

DGRE
7.8%
IGRO
14.8%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
IGRO
3.6%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.7%
IGRO
6.7%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
IGRO
12.6%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
IGRO
10.1%

Энергетика

DGRE
1.1%
IGRO
2.6%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
IGRO
7.3%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
IGRO
1.9%

Недвижимость

DGRE
0.3%
IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRWDGRE с IHDG
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM

Доходность на риск

DGRE vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.12

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.64

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.40

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

5.22

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.12

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DGRE и IGRO

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-36.25%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.00%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-11.13%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-26.04%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-36.25%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.75%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-5.68%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.67%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и IGRO

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

3.60%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

10.38%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

12.46%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

13.92%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.86%

+2.78%

Сравнение комиссий DGRE и IGRO

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и IGRO

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IGRO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and IGRO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.88%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.71% vs 8.49% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.71% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

IGRO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.18% for DGRE.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.15% for IGRO.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор