PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRE с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRE с IGRO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

DGRE и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRE или IGRO.

Корреляция

Корреляция между DGRE и IGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRE:

0.14

IGRO:

1.05

Коэф-т Сортино

DGRE:

0.35

IGRO:

1.47

Коэф-т Омега

DGRE:

1.04

IGRO:

1.20

Коэф-т Кальмара

DGRE:

0.14

IGRO:

1.39

Коэф-т Мартина

DGRE:

0.35

IGRO:

3.42

Индекс Язвы

DGRE:

8.42%

IGRO:

4.52%

Дневная вол-ть

DGRE:

18.51%

IGRO:

15.02%

Макс. просадка

DGRE:

-36.95%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

DGRE:

-5.62%

IGRO:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 14.47%.

DGRE

С начала года

6.32%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

4.47%

1 год

2.57%

3 года

6.95%

5 лет

7.79%

10 лет

3.33%

IGRO

С начала года

14.47%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

12.04%

1 год

15.68%

3 года

11.51%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares International Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий DGRE и IGRO

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.

DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRE и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг риск-скорректированной доходности DGRE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRE c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и IGRO

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности IGRO в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.82%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%2.09%3.18%3.01%2.45%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.10%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и IGRO

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и IGRO

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...