PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с AVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. SPHD is passively managed, while AVGX is actively managed. Over the past year, SPHD returned 8.12% vs 156.34% for AVGX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SPHD charges 0.30%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и AVGX

2026 (YTD)20252024
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%0.78%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		69.89%46.98%69.92%

Correlation

The correlation between SPHD and AVGX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW

Доходность на риск

SPHD vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.83

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.45

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.91

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

6.49

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AVGX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.83

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.21

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SPHD и AVGX

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-70.97%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-54.09%

+46.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.83%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-22.71%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

24.20%

-21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и AVGX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.99%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

23.50%

-20.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

61.90%

-54.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

85.97%

-74.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

104.65%

-90.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

104.65%

-87.01%

Сравнение комиссий SPHD и AVGX

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и AVGX

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AVGX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		0.97%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and AVGX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (23.50%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs AVGX's -70.97%.

On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 8.12% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.97% for AVGX.

SPHD is categorized as Dividend, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 1.29% for AVGX.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор