Сравнение SPHB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SPHB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 16.61% против 18.41% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и XMMO
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
SPHB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SPHB
XMMO
Сравнение SPHB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.91 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.41 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 11.42 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и XMMO
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и XMMO
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -55.37% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -12.81% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -27.91% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -36.74% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.62% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -9.52% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.70% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и XMMO
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.80% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 9.04% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 14.39% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 22.03% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 21.27% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 22.11% | +6.30% |