PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.92%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 23.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHB имеют среднегодовую доходность 18.92%, а акции XMMO немного впереди с 19.73%.

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between SPHB and XMMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.78

The correlation between SPHB and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHB и XMMO

Секторы
SPHB
XMMO

Технологии

45.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
4.6%

Финансовые услуги

12.5%
2.4%

Промышленность

11.7%
41.1%

Сырьевые материалы

4.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.6%

Коммунальные услуги

3.2%
5.8%

Здравоохранение

2.9%
6.3%

Энергетика

2.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.5%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

SPHB
45.8%
XMMO
16.7%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
XMMO
4.6%

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
XMMO
2.4%

Промышленность

SPHB
11.7%
XMMO
41.1%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
XMMO
1.6%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
XMMO
5.8%

Здравоохранение

SPHB
2.9%
XMMO
6.3%

Энергетика

SPHB
2.2%
XMMO
7.7%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
XMMO
0.5%

Недвижимость

SPHB

-

XMMO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

SPHB vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.99

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.77

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

4.45

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

18.21

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.99

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SPHB и XMMO

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-55.37%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.34%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-24.93%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-27.91%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-36.74%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-9.45%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 7.14%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.82%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

15.54%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

18.71%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

21.45%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

22.27%

+6.18%

Сравнение комиссий SPHB и XMMO

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и XMMO

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and XMMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to SPHB (7.14%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.73% vs 18.92% for SPHB. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.73% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.52% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while XMMO is Momentum. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.35% for XMMO.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор