PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с SPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Spear Alpha ETF (SPRX).

SPHB и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%10.09%
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью -5.51%.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW

Сравнение комиссий SPHB и SPRX

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

SPRX
Spear Alpha ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPHB vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.68

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.23

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.45

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

10.84

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPHB и SPRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SPRX

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SPRX

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-51.21%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-24.21%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-16.81%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-18.18%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.70%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SPRX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 8.80%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

17.68%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

35.67%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

47.73%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

41.57%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

41.57%

-13.16%