PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с SPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. SPHB is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, SPHB returned 29.63%/yr vs 48.52%/yr for SPRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 50.26%.

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%

SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%10.09%
SPRX
Spear Alpha ETF		50.26%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between SPHB and SPRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between SPHB and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHB и SPRX

Секторы
SPHB
SPRX

Технологии

45.8%
72.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%
8.0%

Промышленность

11.7%
15.5%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
45.8%
SPRX
72.7%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
SPRX

-

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
SPRX
8.0%

Промышленность

SPHB
11.7%
SPRX
15.5%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
SPRX

-

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
SPRX
3.9%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
SPRX
1.4%

Здравоохранение

SPHB
2.9%
SPRX

-

Энергетика

SPHB
2.2%
SPRX

-

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
SPRX

-

Недвижимость

SPHB

-

SPRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

SPHB vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.53

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.89

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

4.55

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

14.41

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.53

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SPRX

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-51.21%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-24.21%

+13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-42.12%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.57%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-17.65%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.63%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SPRX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 7.14%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

14.91%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

35.46%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

43.53%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

41.74%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

41.74%

-13.29%

Сравнение комиссий SPHB и SPRX

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SPRX

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and SPRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to SPHB (7.14%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 48.52% vs 29.63% for SPHB. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 48.52% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for SPRX.

SPHB is categorized as S&P 500, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Spear. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.75% for SPRX.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор