Сравнение SPHB с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
SPHB и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 16.61% против 13.63% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и SPHQ
SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPHB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
SPHB
SPHQ
Сравнение SPHB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.44 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.45 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 6.35 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и SPHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SPHQ
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SPHQ
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -57.83% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.84% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -25.04% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -31.60% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.92% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -10.78% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.48% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SPHQ
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.32% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 9.67% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 17.13% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 16.40% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 17.81% | +10.60% |