PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPHB returned 29.63%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%3.28%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between SPHB and SOXQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between SPHB and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHB и SOXQ

Секторы
SPHB
SOXQ

Технологии

45.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%
0.0%

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
45.8%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
SOXQ

-

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
SOXQ
0.0%

Промышленность

SPHB
11.7%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
SOXQ

-

Здравоохранение

SPHB
2.9%
SOXQ

-

Энергетика

SPHB
2.2%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
SOXQ

-

Недвижимость

SPHB

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

SPHB vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
5.43

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
5.22

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

11.73

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

45.01

-19.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

5.43

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SOXQ

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-46.01%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-15.59%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-39.36%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-12.96%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.06%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 7.14%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

13.44%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

26.70%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

33.78%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

36.38%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

36.38%

-7.93%

Сравнение комиссий SPHB и SOXQ

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SOXQ

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and SOXQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to SPHB (7.14%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 29.63% for SPHB. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.26% for SOXQ.

SPHB is categorized as S&P 500, while SOXQ is Semiconductors. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор