Сравнение SPHB с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SPHB и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.13% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 3.28% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
SPHB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 61.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.72%
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 102.27%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и SOXQ
SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPHB vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SPHB
SOXQ
Сравнение SPHB c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.06 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.67 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.80 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 17.46 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и SOXQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SOXQ
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SOXQ
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -46.01% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -15.59% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.44% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -13.37% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.80% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 8.56%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 12.56% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 26.26% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 40.14% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 36.09% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 36.09% | -7.69% |