Сравнение SPHB с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPHB и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 16.61% против 5.88% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и PHDG
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPHB vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPHB
PHDG
Сравнение SPHB c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.60 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.83 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.69 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 1.93 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.60 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и PHDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и PHDG
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и PHDG
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -17.70% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -8.93% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -17.06% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -17.06% | -29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -1.82% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -6.32% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.24% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и PHDG
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 2.79% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 6.33% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 10.58% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 10.90% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 11.89% | +16.52% |