PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.65%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHB показывает доходность 30.07%, а MTUM немного выше – 30.30%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 18.65% против 17.19% соответственно.

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between SPHB and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.71

The correlation between SPHB and MTUM shifts across timeframes, from 0.70 (10 years) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHB и MTUM

Секторы
SPHB
MTUM

Технологии

45.8%
44.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
3.6%

Финансовые услуги

12.5%
10.4%

Промышленность

11.7%
15.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.4%

Коммунальные услуги

3.2%
1.6%

Здравоохранение

2.9%
6.9%

Энергетика

2.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SPHB
45.8%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
MTUM
10.4%

Промышленность

SPHB
11.7%
MTUM
15.6%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
MTUM
1.7%

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
MTUM
1.6%

Здравоохранение

SPHB
2.9%
MTUM
6.9%

Энергетика

SPHB
2.2%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
MTUM
3.3%

Недвижимость

SPHB

-

MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SPHB vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.14

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.90

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

3.53

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.68

14.10

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SPHB и MTUM

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-34.08%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.54%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-20.99%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-32.28%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-34.08%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.10%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-6.21%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.89%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и MTUM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 7.08%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.67%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

16.51%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

19.08%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

20.60%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

21.03%

+7.41%

Сравнение комиссий SPHB и MTUM

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и MTUM

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to SPHB (7.08%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.65% vs 17.19% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.65% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.52% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while MTUM is Momentum. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.15% for MTUM.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор