PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

SPHB и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 16.61% против 14.08% соответственно.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий SPHB и MTUM

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SPHB vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.94

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.42

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.82

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

6.83

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.94

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPHB и MTUM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и MTUM

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и MTUM

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-34.08%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-12.26%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-32.28%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-34.08%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.28%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.26%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и MTUM

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 8.80% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

14.74%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

23.02%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

20.39%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

20.83%

+7.58%