Сравнение SPHB с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SPHB и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.13% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 6.99% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -7.11%.
SPHB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.72%
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и HIBL
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SPHB vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SPHB
HIBL
Сравнение SPHB c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.03 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.97 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 11.13 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и HIBL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и HIBL
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности HIBL в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и HIBL
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -88.27% | +41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -31.39% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -81.58% | +50.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -27.52% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -45.21% | +36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 11.76% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и HIBL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 8.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.24%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 25.24% | -16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 53.10% | -35.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 90.33% | -60.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 81.85% | -54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 92.39% | -63.99% |