PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHB returned 15.14%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPHB charges 0.25%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.07%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%6.99%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between SPHB and HIBL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.99

The correlation between SPHB and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHB и HIBL

Секторы
SPHB
HIBL

Технологии

45.8%
45.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.9%

Финансовые услуги

12.5%
12.5%

Промышленность

11.7%
11.7%

Сырьевые материалы

4.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Энергетика

2.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
45.8%
HIBL
45.8%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
HIBL
12.9%

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
HIBL
12.5%

Промышленность

SPHB
11.7%
HIBL
11.7%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
HIBL
3.7%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
HIBL
3.2%

Здравоохранение

SPHB
2.9%
HIBL
2.9%

Энергетика

SPHB
2.2%
HIBL
2.2%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
HIBL
0.6%

Недвижимость

SPHB

-

HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPHB vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
4.23

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.59

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

8.88

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.68

32.55

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

4.23

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SPHB и HIBL

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-88.27%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-31.39%

+20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-69.66%

+40.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-81.58%

+50.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.70%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-44.17%

+35.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.55%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 7.08%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

21.02%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

50.42%

-33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

65.96%

-43.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

82.15%

-54.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

91.87%

-63.43%

Сравнение комиссий SPHB и HIBL

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и HIBL

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPHB and HIBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SPHB (7.08%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, SPHB leads with 15.14% vs 11.47% for HIBL. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 15.14% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.52% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор