PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с HDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. SPHB is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.92%/yr vs -14.77%/yr for HDGE. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SPHB charges 0.25%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 18.92% против -14.77% соответственно.

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between SPHB and HDGE is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SPHB and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.62, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SPHB и HDGE

Секторы
SPHB
HDGE

Технологии

45.8%
-26.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
-18.6%

Финансовые услуги

12.5%
-23.5%

Промышленность

11.7%
-14.1%

Сырьевые материалы

4.6%
-1.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
-3.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%
-3.5%

Энергетика

2.2%
-2.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
-4.9%

Недвижимость

-

-9.0%

Технологии

SPHB
45.8%
HDGE
-26.1%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
HDGE
-18.6%

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
HDGE
-23.5%

Промышленность

SPHB
11.7%
HDGE
-14.1%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
HDGE
-3.3%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
HDGE

-

Здравоохранение

SPHB
2.9%
HDGE
-3.5%

Энергетика

SPHB
2.2%
HDGE
-2.5%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
HDGE
-4.9%

Недвижимость

SPHB

-

HDGE
-9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

SPHB vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
-0.04

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.08

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

-0.05

+6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

-0.11

+26.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

-0.04

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.63

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.67

+1.20

Просадки

Сравнение просадок SPHB и HDGE

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-93.88%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.26%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-29.46%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-42.97%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-83.69%

+36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-93.08%

+92.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-70.11%

+61.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.16%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и HDGE

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.41%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

12.81%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

18.33%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

24.18%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

23.56%

+4.89%

Сравнение комиссий SPHB и HDGE

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и HDGE

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HDGE в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and HDGE have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.92% vs -14.77% for HDGE. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.92% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.52% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while HDGE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 3.36% for HDGE.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор