PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с HDGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. SPHB is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 19.46%/yr vs -15.19%/yr for HDGE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SPHB charges 0.25%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 19.46% против -15.19% соответственно.

SPHB

1 день
-4.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.05%
6 месяцев
26.31%
1 год
62.78%
3 года*
28.21%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.46%

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		29.05%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between SPHB and HDGE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between SPHB and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SPHB и HDGE

Секторы
SPHB
HDGE

Технологии

46.2%
-19.5%

Промышленность

14.8%
-13.9%

Финансовые услуги

13.2%
-25.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
-18.1%

Здравоохранение

4.9%
-1.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
-6.1%

Сырьевые материалы

2.4%
-1.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.2%
-2.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
-3.0%

Недвижимость

-

-8.6%

Технологии

SPHB
46.2%
HDGE
-19.5%

Промышленность

SPHB
14.8%
HDGE
-13.9%

Финансовые услуги

SPHB
13.2%
HDGE
-25.3%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.7%
HDGE
-18.1%

Здравоохранение

SPHB
4.9%
HDGE
-1.2%

Коммуникационные услуги

SPHB
2.5%
HDGE
-6.1%

Сырьевые материалы

SPHB
2.4%
HDGE
-1.3%

Коммунальные услуги

SPHB
2.4%
HDGE

-

Энергетика

SPHB
2.2%
HDGE
-2.5%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.9%
HDGE
-3.0%

Недвижимость

SPHB

-

HDGE
-8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

SPHB vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHBHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.14

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.33

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

0.21

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

0.43

+21.74

SPHB vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHB и HDGE

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-93.88%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.26%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-29.46%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-42.97%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-83.69%

+36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-93.03%

+89.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-70.17%

+61.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.97%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и HDGE

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

5.85%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

12.98%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

18.33%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

24.19%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

23.50%

+5.04%

Сравнение комиссий SPHB и HDGE

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и HDGE

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HDGE в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.54%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and HDGE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (11.78%) compared to HDGE (5.85%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, SPHB leads with 19.46% vs -15.19% for HDGE. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 19.46% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.54% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while HDGE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 3.36% for HDGE.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор