Сравнение SPGP с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
SPGP и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 6.21% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -5.35% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность -5.19%, а XCLR немного ниже – -5.35%.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
XCLR
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и XCLR
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
SPGP vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SPGP
XCLR
Сравнение SPGP c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.31 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и XCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и XCLR
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XCLR в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.90% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и XCLR
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -14.63% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -8.29% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -6.91% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.82% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.98% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и XCLR
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.39% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 7.15% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 10.52% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 10.58% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 10.58% | +10.59% |