PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPGP с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPGP и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%6.21%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-5.35%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность -5.19%, а XCLR немного ниже – -5.35%.


SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%

XCLR

1 день
1.50%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.90%
1 год
10.04%
3 года*
12.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 GARP ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPGP и XCLR

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

SPGP vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPGPXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.27

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

5.31

-2.67

SPGP vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPGPXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPGP и XCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и XCLR

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XCLR в 13.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.90%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и XCLR

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPGPXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-14.63%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-8.29%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-6.91%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.82%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.98%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и XCLR

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPGPXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.39%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

7.15%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

10.52%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

10.58%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

10.58%

+10.59%