PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с VGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 15.11%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.11% против 25.19% соответственно.

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SPGP and VGT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.75

The correlation between SPGP and VGT shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и VGT

Секторы
SPGP
VGT

Технологии

24.9%
98.5%

Финансовые услуги

20.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

17.6%
0.1%

Промышленность

16.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
0.5%

Энергетика

6.3%
0.3%

Здравоохранение

3.7%
0.0%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPGP
24.9%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
VGT
0.1%

Промышленность

SPGP
16.9%
VGT
0.4%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
VGT
0.5%

Энергетика

SPGP
6.3%
VGT
0.3%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
VGT
0.0%

Недвижимость

SPGP
2.9%
VGT

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

VGT

-

Коммунальные услуги

SPGP

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SPGP vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.19

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.74

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.94

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

9.11

-3.57

SPGP vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и VGT

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-54.63%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-16.40%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-27.23%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-35.07%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-35.07%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-7.18%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.95%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.28%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и VGT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.43%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

10.00%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

18.00%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

22.00%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

25.40%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

24.72%

-3.49%

Сравнение комиссий SPGP и VGT

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и VGT

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and VGT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to SPGP (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 15.11% for SPGP. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.33% for VGT.

SPGP is categorized as Multi-factor, while VGT is Technology Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор