PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - SPGP tracks the S&P 500 GARP Index while SPYV tracks the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 14.80% против 11.90% соответственно.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPGP and SPYV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between SPGP and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и SPYV

Секторы
SPGP
SPYV

Технологии

22.8%
21.2%

Финансовые услуги

22.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.9%

Промышленность

16.8%
10.6%

Энергетика

7.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.2%

Здравоохранение

3.8%
11.6%

Недвижимость

2.7%
3.3%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

SPGP
22.8%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
SPYV
14.7%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
SPYV
10.9%

Промышленность

SPGP
16.8%
SPYV
10.6%

Энергетика

SPGP
7.1%
SPYV
7.4%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
SPYV
3.2%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
SPYV
11.6%

Недвижимость

SPGP
2.7%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

SPGP

-

SPYV
3.4%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

SPGP

-

SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPGP vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.17

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.05

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.43

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

13.16

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.17

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPGP и SPYV

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-58.45%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.22%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-17.54%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-17.89%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-36.89%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.57%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.72%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.62%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и SPYV

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.98%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

7.04%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

9.84%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.40%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.94%

+4.26%

Сравнение комиссий SPGP и SPYV

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и SPYV

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and SPYV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор