Сравнение SPGP с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
SPGP и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.59% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и SPVM
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
SPGP vs. SPVM — Ранг доходности на риск
SPGP
SPVM
Сравнение SPGP c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.37 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.94 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.95 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 9.14 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.37 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и SPVM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и SPVM
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPVM в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и SPVM
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -45.35% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.37% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -19.48% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -45.35% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.34% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.03% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.64% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и SPVM
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.55% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 8.53% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 16.68% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.85% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.59% | +1.58% |