PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с RPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с RPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG).

SPGP и RPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.18%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 13.74% против 11.91% соответственно.

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%

RPG

1 день
4.68%
1 месяц
-6.17%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-2.00%
1 год
22.46%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.54%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPYGRPG с SCHGRPG с RSPRPG с VOOGRPG с VOORPG с VUG

Сравнение комиссий SPGP и RPG

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Доходность на риск

SPGP vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPRPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.89

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.39

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.67

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

6.69

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPGP и RPG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и RPG

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RPG в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.22%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и RPG

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RPG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGPRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-53.27%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-13.71%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-35.59%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-36.58%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-6.91%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-8.91%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.42%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и RPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGPRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.36%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

15.21%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

25.30%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

23.27%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

22.54%

-1.38%