PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 15.48%/yr vs 15.16%/yr for RPG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции RPG немного отстают с 15.16%.

SPGP

1 день
1.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.04%
10 лет*
15.48%

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.43%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between SPGP and RPG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.82

The correlation between SPGP and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и RPG

Секторы
SPGP
RPG

Технологии

24.9%
46.9%

Финансовые услуги

20.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

17.6%
14.7%

Промышленность

16.9%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.4%

Энергетика

6.3%
1.6%

Здравоохранение

3.7%
6.4%

Недвижимость

2.9%
1.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SPGP
24.9%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
RPG
14.7%

Промышленность

SPGP
16.9%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
RPG
5.4%

Энергетика

SPGP
6.3%
RPG
1.6%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
RPG
6.4%

Недвижимость

SPGP
2.9%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

SPGP

-

RPG
1.2%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

RPG
1.1%

Коммунальные услуги

SPGP

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSPRPG с VUG

Доходность на риск

SPGP vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.66

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.26

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.30

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

12.38

-7.19

SPGP vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и RPG

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-53.27%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.08%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.75%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-35.59%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-36.58%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-4.43%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.83%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и RPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

11.10%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

18.98%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

22.06%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

23.86%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

22.89%

-1.67%

Сравнение комиссий SPGP и RPG

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и RPG

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.84%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and RPG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to SPGP (5.48%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, SPGP leads with 15.48% vs 15.16% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 15.48% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGP has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.15% for RPG.

SPGP is categorized as Multi-factor, while RPG is Large Cap Growth Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор