PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с FFLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

SPGP и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGP и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%25.80%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-3.67%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -3.67%.

SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%

FFLC

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.80%
1 год
19.26%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCIFFLC с HFXI

Сравнение комиссий SPGP и FFLC

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

SPGP vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.04

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.55

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.65

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

7.14

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.04

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPGP и FFLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и FFLC

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FFLC в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.14%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и FFLC

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGPFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-19.72%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.92%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-19.72%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-6.85%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.05%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.76%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и FFLC

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеют волатильность 6.32% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGPFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.13%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.24%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.67%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

16.94%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

17.78%

+3.39%