PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGP с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с FFLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SPGP is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 8.41%/yr vs 16.83%/yr for FFLC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность 13.56%, а FFLC немного выше – 13.77%.

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%

FFLC

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

Сравнение доходности по годам SPGP и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%26.52%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		13.77%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%

Correlation

The correlation between SPGP and FFLC is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between SPGP and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и FFLC

Секторы
SPGP
FFLC

Финансовые услуги

30.5%
12.4%

Технологии

22.6%
28.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.0%

Промышленность

10.0%
10.8%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.3%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.1%

Энергетика

1.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.0%

Финансовые услуги

SPGP
30.5%
FFLC
12.4%

Технологии

SPGP
22.6%
FFLC
28.9%

Потребительский циклический сектор

SPGP
12.8%
FFLC
10.0%

Промышленность

SPGP
10.0%
FFLC
10.8%

Здравоохранение

SPGP
9.8%
FFLC
8.6%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.7%
FFLC
10.3%

Недвижимость

SPGP
2.9%
FFLC
1.1%

Коммунальные услуги

SPGP
2.7%
FFLC
2.6%

Сырьевые материалы

SPGP
1.6%
FFLC
2.1%

Энергетика

SPGP
1.2%
FFLC
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPGP
1.0%
FFLC
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с FMAGFFLC с MGKFFLC с INFLFFLC с SDCI

Доходность на риск

SPGP vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGP c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.66

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.32

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.29

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.98

-3.27

SPGP vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и FFLC

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-19.72%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.98%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-19.72%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-19.72%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.94%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.29%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и FFLC

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеют волатильность 3.98% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.05%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.13%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.79%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.95%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

17.61%

+3.61%

Сравнение комиссий SPGP и FFLC

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и FFLC

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FFLC в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and FFLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (4.05%) compared to SPGP (3.98%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.83% vs 8.41% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.83% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.78% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор