Сравнение SPGP с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
SPGP и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGP и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 6.69% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.81% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 0.81%.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
CPSM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и CPSM
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
SPGP vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPGP
CPSM
Сравнение SPGP c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.10 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.70 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.51 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 9.75 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.47 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и CPSM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и CPSM
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и CPSM
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -5.19% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -4.99% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -0.08% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.22% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.77% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и CPSM
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.68% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 1.18% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 6.69% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 5.31% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 5.31% | +15.86% |