PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPGM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.83% против 21.00% соответственно.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPGM и XLK

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPGM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.71

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.97

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

6.31

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPGM и XLK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и XLK

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и XLK

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-82.05%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.92%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-33.56%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.56%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-11.04%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-35.17%

+30.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.98%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.33%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

8.12%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

16.49%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

27.05%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

24.72%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

24.33%

-6.77%