PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.97%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGM показывает доходность 13.52%, а SPYG немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.97% против 18.16% соответственно.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPGM and SPYG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.74

The correlation between SPGM and SPYG shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и SPYG

Секторы
SPGM
SPYG

Технологии

27.4%
51.9%

Финансовые услуги

16.4%
8.5%

Промышленность

13.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
16.8%

Здравоохранение

8.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.0%

Энергетика

4.5%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
0.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Технологии

SPGM
27.4%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
SPYG
8.5%

Промышленность

SPGM
13.1%
SPYG
5.0%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
SPYG
16.8%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
SPYG
1.0%

Энергетика

SPGM
4.5%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
SPYG
1.2%

Недвижимость

SPGM
1.9%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SPGM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.11

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.88

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.46

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.17

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPGM и SPYG

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-67.63%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.76%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-22.14%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-32.67%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-32.67%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.15%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-24.32%

+19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.32%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.34%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.46%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.06%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

21.16%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

20.64%

-3.07%

Сравнение комиссий SPGM и SPYG

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и SPYG

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and SPYG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 12.97% for SPGM. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.47% for SPYG.

SPGM is categorized as Global Equities, while SPYG is S&P 500. SPGM tracks MSCI AC World IMI, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.04% for SPYG.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор