PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с DRIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGM returned 11.02%/yr vs 7.58%/yr for DRIV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.49%.

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%

DRIV

1 день
0.33%
1 месяц
-8.76%
С начала года
28.49%
6 месяцев
26.04%
1 год
66.35%
3 года*
17.00%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.47%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		28.49%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%

Correlation

The correlation between SPGM and DRIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between SPGM and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и DRIV

Секторы
SPGM
DRIV

Технологии

30.7%
37.3%

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

12.5%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
25.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
5.7%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%
13.7%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPGM
30.7%
DRIV
37.3%

Финансовые услуги

SPGM
15.7%
DRIV

-

Промышленность

SPGM
12.5%
DRIV
18.0%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.0%
DRIV
25.3%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.2%
DRIV
5.7%

Здравоохранение

SPGM
7.9%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
DRIV

-

Энергетика

SPGM
4.0%
DRIV

-

Сырьевые материалы

SPGM
3.8%
DRIV
13.7%

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
DRIV

-

Недвижимость

SPGM
1.8%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

SPGM vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.94

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.97

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

15.40

-2.81

SPGM vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и DRIV

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-41.93%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.43%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-34.18%

+17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-41.93%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-10.62%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-15.07%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.32%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и DRIV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 5.49%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

12.93%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

22.68%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

27.55%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

27.57%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

27.62%

-10.13%

Сравнение комиссий SPGM и DRIV

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и DRIV

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DRIV в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.83%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and DRIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (12.93%) compared to SPGM (5.49%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, SPGM leads with 11.02% vs 7.58% for DRIV. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGM has performed better with a 11.02% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.83% for DRIV.

SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор