PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPGM и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.83% против 2.13% соответственно.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPGM и BIL

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

SPGM vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

19.52

-18.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

254.20

-252.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

180.39

-179.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

368.00

-365.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

4,131.71

-4,121.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

19.52

-18.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

12.55

-11.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

8.23

-7.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.73

-2.12

Корреляция

Корреляция между SPGM и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и BIL

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и BIL

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-0.78%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-0.01%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-0.12%

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-0.21%

-33.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

0.00%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-0.26%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.00%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и BIL

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.06%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

0.14%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

0.21%

+17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

0.26%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

0.26%

+17.30%