Сравнение SPGI с USD
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SPGI returned 14.04%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 14.04% против 55.62% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам SPGI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SPGI and USD is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between SPGI and USD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. USD — Ранг доходности на риск
SPGI
USD
Сравнение SPGI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.88 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.14 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и USD
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -88.63% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -39.33% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -64.46% | +33.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -77.85% | +38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -77.85% | +38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -20.06% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -32.23% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 13.86% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и USD
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.64%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 28.60% | -19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 61.51% | -38.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 74.08% | -44.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 78.90% | -53.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 70.45% | -44.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и USD
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and USD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to SPGI (8.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор