PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, SPGI returned 15.37%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 15.37% против -11.98% соответственно.

SPGI

1 день
1.90%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-15.07%
1 год
-17.57%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.64%
10 лет*
15.37%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.23%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between SPGI and UCO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between SPGI and UCO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

SPGI vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGIUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.03

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.39

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.34

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

6.32

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGI vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGIUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.03

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.17

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.34

+0.79

Просадки

Сравнение просадок SPGI и UCO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-99.95%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-34.77%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-50.38%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-67.24%

+27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-98.75%

+58.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-99.26%

+74.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-85.49%

+70.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

18.34%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и UCO

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.99%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

20.99%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

46.57%

-22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

57.26%

-29.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

59.81%

-35.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

71.35%

-45.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и UCO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and UCO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to SPGI (7.99%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор