Сравнение SPGI с SOXX
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, SPGI returned 16.33%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.33% против 33.24% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам SPGI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between SPGI and SOXX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between SPGI and SOXX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SPGI
SOXX
Сравнение SPGI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 6.19 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 22.06 | -22.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SOXX
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -70.21% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -19.01% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -41.36% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -45.75% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -45.75% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -19.01% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -19.92% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 5.32% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SOXX
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 12.33%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 20.64% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 36.86% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 42.42% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 37.83% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 34.30% | -8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SOXX
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SOXX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор