Сравнение SPGI с SOXQ
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, SPGI returned -0.64%/yr vs 29.70%/yr for SOXQ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 69.81%.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
SOXQ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 57.87%
- С начала года
- 69.81%
- 1 год
- 116.74%
- 3 года*
- 48.95%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $216.32M | $217.79M | $281.65M | |
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
Сравнение доходности по годам SPGI и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 22.45% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 69.81% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between SPGI and SOXQ is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between SPGI and SOXQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SPGI
SOXQ
Сравнение SPGI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.11 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 16.42 | -17.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SOXQ
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -46.01% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -28.56% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -39.36% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -46.01% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -17.88% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -12.93% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 7.14% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SOXQ
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.64%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 17.05% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 37.90% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 43.81% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 38.41% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 38.00% | -11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SOXQ
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SOXQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to SPGI (8.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор