Сравнение SPGI с SOXQ
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, SPGI returned 4.00%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGI и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 22.45% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between SPGI and SOXQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between SPGI and SOXQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SPGI
SOXQ
Сравнение SPGI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.83 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 20.69 | -21.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SOXQ
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -46.01% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -18.86% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -39.36% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -46.01% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -18.86% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -12.85% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 5.30% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SOXQ
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 12.33%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 19.92% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 35.76% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 41.59% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 37.91% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 37.65% | -11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SOXQ
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SOXQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор