Сравнение SPGI с SOXL
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, SPGI returned 15.22%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.22% против 65.39% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 15.22%
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам SPGI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -20.74% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SPGI and SOXL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between SPGI and SOXL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SPGI
SOXL
Сравнение SPGI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 33.47 | -34.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 114.79 | -116.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 14.28 | -14.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SOXL
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -90.46% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -43.47% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -87.88% | +57.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -90.46% | +50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -90.46% | +50.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | 0.00% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -35.01% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 12.65% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SOXL
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.74%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 40.82% | -33.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 81.29% | -57.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 102.11% | -74.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 107.25% | -82.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 99.04% | -73.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SOXL
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SOXL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (40.82%) compared to SPGI (7.74%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор