Сравнение SPGI с SOXL
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, SPGI returned 15.53%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.53% против 64.42% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 15.53%
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам SPGI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -22.65% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SPGI and SOXL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between SPGI and SOXL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SPGI
SOXL
Сравнение SPGI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.56 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 19.95 | -20.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 63.67 | -65.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SOXL
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -90.46% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -43.47% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -87.88% | +57.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -90.46% | +50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -90.46% | +50.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -23.67% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -34.95% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 13.60% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SOXL
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.14%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 68.18% | -60.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | 99.65% | -75.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 116.81% | -88.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 110.33% | -85.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 100.60% | -74.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SOXL
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SOXL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to SPGI (8.14%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор