Сравнение SPGI с SOXL
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, SPGI returned 16.33%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 16.33% против 53.10% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам SPGI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SPGI and SOXL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between SPGI and SOXL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SPGI
SOXL
Сравнение SPGI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 8.19 | -8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 26.43 | -26.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SOXL
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -90.46% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -52.63% | +22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -87.88% | +57.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -90.46% | +50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -90.46% | +50.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -52.63% | +39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -34.95% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 16.27% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SOXL
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 60.71% | -48.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 109.63% | -83.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 124.91% | -94.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 112.01% | -86.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 101.43% | -75.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SOXL
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and SOXL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор