PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с NDAQ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SPGI (S&P Global Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 15.30%/yr vs 15.35%/yr for NDAQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -20.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGI имеют среднегодовую доходность 15.30%, а акции NDAQ немного впереди с 15.35%.

SPGI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-22.57%
1 год
-20.42%
3 года*
1.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
15.30%

NDAQ

1 день
-2.18%
1 месяц
-16.64%
С начала года
-20.35%
6 месяцев
-21.75%
1 год
-12.64%
3 года*
17.12%
5 лет*
7.02%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-21.46%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-20.35%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between SPGI and NDAQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.43

The correlation between SPGI and NDAQ shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$121.59B

NDAQ:

$43.93B

EPS

SPGI:

$15.85

NDAQ:

$3.32

Коэффициент P/E

SPGI:

25.78

NDAQ:

23.13

Коэффициент PEG

SPGI:

3.37

NDAQ:

2.22

Коэффициент P/S

SPGI:

7.83

NDAQ:

5.35

Коэффициент P/B

SPGI:

3.89

NDAQ:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

NDAQ:

$8.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

NDAQ:

$4.53B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

NDAQ:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI

Доходность на риск

SPGI vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGINDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.48

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.49

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.54

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.25

+0.04

SPGI vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и NDAQ

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGINDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-68.48%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-23.39%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-23.39%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-32.84%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-38.31%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

-23.39%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-23.79%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

10.17%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и NDAQ

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.87%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGINDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

11.58%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.64%

22.52%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

26.27%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

24.29%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

24.40%

+1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и NDAQ

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NDAQ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.46%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
SPGI
S&P Global Inc.		0.94%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.17B
2.14B
(SPGI) Общая выручка
(NDAQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и NDAQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Nasdaq, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
65.8%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NDAQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

NDAQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

NDAQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and NDAQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (11.58%) compared to SPGI (8.87%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs NDAQ's -68.48%.

NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор