Сравнение SPGI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGI и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -18.45% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.74% против 13.69% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- -16.10%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 16.74%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPGI
VTI
Сравнение SPGI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.98 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.52 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.54 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.30 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.98 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPGI и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и VTI
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и VTI
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -55.45% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -12.30% | -18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -25.36% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -35.00% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -5.54% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -8.08% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 2.60% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и VTI
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.48% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 9.75% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 19.02% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 17.41% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 18.29% | +7.63% |