Сравнение SPGI с VTI
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, SPGI returned 14.04%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 14.04% против 14.83% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.51%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 12.76%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | $1.08B | $885.73M | $965.71M |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам SPGI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.17% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between SPGI and VTI is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between SPGI and VTI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPGI
VTI
Сравнение SPGI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.73 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.76 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и VTI
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -55.45% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -8.92% | -21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -19.30% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -25.36% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -35.00% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.31% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -7.98% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 2.07% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и VTI
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 4.09% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 10.44% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 13.10% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 17.54% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 18.32% | +7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и VTI
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and VTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.64%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор