Сравнение SPGI с MORN
SPGI (S&P Global Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 16.05%/yr vs 8.15%/yr for MORN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -8.87%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -20.30%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 16.05% против 8.15% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
MORN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- -19.22%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам SPGI и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MORN Morningstar, Inc. | -20.30% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between SPGI and MORN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.48 |
The correlation between SPGI and MORN shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$132.71B
MORN:
$6.53B
SPGI:
$15.85
MORN:
$9.86
SPGI:
28.29
MORN:
17.43
SPGI:
3.70
MORN:
0.35
SPGI:
8.59
MORN:
2.80
SPGI:
4.26
MORN:
6.63
SPGI:
$15.73B
MORN:
$2.51B
SPGI:
$8.15B
MORN:
$1.55B
SPGI:
$7.83B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MORN — Ранг доходности на риск
SPGI
MORN
Сравнение SPGI c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.80 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.30 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MORN
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -67.92% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -50.18% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -60.00% | +29.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -60.00% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -60.00% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -51.42% | +36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -18.52% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 31.14% | -13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MORN
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 11.70%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 16.58% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 34.66% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 38.25% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 31.60% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 28.24% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MORN
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности MORN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.14% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MORN
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MORN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (16.58%) compared to SPGI (11.70%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MORN's -67.92%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор