Сравнение SPGI с MEDP
SPGI (S&P Global Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, SPGI returned 2.49%/yr vs 21.82%/yr for MEDP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -18.47%.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGI и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between SPGI and MEDP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between SPGI and MEDP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
MEDP:
$13.26B
SPGI:
$15.79
MEDP:
$15.63
SPGI:
26.42
MEDP:
29.29
SPGI:
3.45
MEDP:
0.88
SPGI:
8.02
MEDP:
5.04
SPGI:
3.97
MEDP:
22.17
SPGI:
$15.73B
MEDP:
$2.68B
SPGI:
$8.15B
MEDP:
$778.59M
SPGI:
$7.83B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MEDP — Ранг доходности на риск
SPGI
MEDP
Сравнение SPGI c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.49 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.38 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.79 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MEDP
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -42.87% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -36.61% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -39.38% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -42.87% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -26.22% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -12.91% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 16.16% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MEDP
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.61% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 37.78% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 69.11% | -41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 51.61% | -27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 49.80% | -23.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MEDP
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MEDP
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MEDP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор