Сравнение SPGI с MCK
SPGI (S&P Global Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, SPGI returned 16.05%/yr vs 16.40%/yr for MCK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGI имеют среднегодовую доходность 16.05%, а акции MCK немного впереди с 16.40%.
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
MCK
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 10.77%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 16.40%
- Всё время*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам SPGI и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
MCK McKesson Corporation | 1.56% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between SPGI and MCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between SPGI and MCK shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$132.71B
MCK:
$97.35B
SPGI:
$15.85
MCK:
$38.53
SPGI:
28.29
MCK:
21.58
SPGI:
3.70
MCK:
0.29
SPGI:
8.59
MCK:
0.25
SPGI:
4.26
MCK:
14.75
SPGI:
$15.73B
MCK:
$403.43B
SPGI:
$8.15B
MCK:
$14.55B
SPGI:
$7.83B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. MCK — Ранг доходности на риск
SPGI
MCK
Сравнение SPGI c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.65 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.46 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и MCK
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -82.84% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -27.17% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -27.17% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -27.17% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -43.80% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -16.40% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -28.62% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 12.08% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и MCK
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.79% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 24.47% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 30.21% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 24.46% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 28.89% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и MCK
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности MCK в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и MCK
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and MCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (11.70%) compared to MCK (9.79%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор