Сравнение SPGI с ICE
SPGI (S&P Global Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 15.30%/yr vs 10.69%/yr for ICE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -21.46%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 15.30% против 10.69% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 15.30%
ICE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -31.51%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам SPGI и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -21.46% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -23.58% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SPGI and ICE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.44 |
The correlation between SPGI and ICE shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$121.59B
ICE:
$70.06B
SPGI:
$15.85
ICE:
$6.86
SPGI:
25.78
ICE:
17.93
SPGI:
3.37
ICE:
2.16
SPGI:
7.83
ICE:
5.37
SPGI:
3.89
ICE:
2.37
SPGI:
$15.73B
ICE:
$13.08B
SPGI:
$8.15B
ICE:
$8.93B
SPGI:
$7.83B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. ICE — Ранг доходности на риск
SPGI
ICE
Сравнение SPGI c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -2.11 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и ICE
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -73.94% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -33.94% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -33.94% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -34.32% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -34.32% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -33.94% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -16.49% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 14.94% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и ICE
S&P Global Inc. (SPGI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеют волатильность 8.87% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 8.54% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 19.69% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 22.92% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 21.29% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 22.26% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и ICE
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ICE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.63% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и ICE
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and ICE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.87%) compared to ICE (8.54%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs ICE's -73.94%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор