PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с CB

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SPGI (S&P Global Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, SPGI returned 15.30%/yr vs 12.18%/yr for CB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.30% против 12.18% соответственно.

SPGI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-22.57%
1 год
-20.42%
3 года*
1.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
15.30%

CB

1 день
0.54%
1 месяц
10.47%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.84%
1 год
21.94%
3 года*
22.90%
5 лет*
18.39%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-21.46%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
CB
Chubb Limited		10.66%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between SPGI and CB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.39

The correlation between SPGI and CB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$121.59B

CB:

$135.46B

EPS

SPGI:

$15.85

CB:

$28.45

Коэффициент P/E

SPGI:

25.78

CB:

12.07

Коэффициент PEG

SPGI:

3.37

CB:

0.84

Коэффициент P/S

SPGI:

7.83

CB:

2.84

Коэффициент P/B

SPGI:

3.89

CB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

SPGI vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.22

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.86

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.36

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

5.30

-6.51

SPGI vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и CB

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-50.99%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-9.36%

-21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-14.35%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-19.26%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-42.59%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

0.00%

-26.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-10.67%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

4.15%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и CB

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.47%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.64%

13.34%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

18.03%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

20.28%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

23.65%

+2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и CB

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CB в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.14%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
SPGI
S&P Global Inc.		0.94%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.17B
1.88B
(SPGI) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPGI and CB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (8.87%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор