PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGI с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с BOXX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, SPGI returned 4.69%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.09%.

SPGI

1 день
-0.55%
1 месяц
15.35%
6 месяцев
-12.84%
С начала года
-8.87%
1 год
-8.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
16.05%
Всё время*
13.43%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
SPGI
S&P Global Inc.		-8.87%5.71%13.94%32.79%1.09%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.09%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between SPGI and BOXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

SPGI vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
12.46

-12.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
36.19

-36.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

8.79

-7.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

59.60

-59.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

502.06

-502.56

SPGI vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и BOXX

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-0.12%

-74.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-0.07%

-30.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-0.12%

-30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

0.00%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-0.00%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

0.01%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и BOXX

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

0.11%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

0.26%

+26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

0.33%

+29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

0.37%

+24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

0.37%

+25.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и BOXX

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		5.78%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and BOXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (11.70%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор