Сравнение SPG с MA
SPG (Simon Property Group, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SPG returned 5.39%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.39% против 17.95% соответственно.
SPG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 5.39%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам SPG и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 11.23% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between SPG and MA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.40 |
The correlation between SPG and MA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
MA:
$17.28
SPG:
11.88
MA:
27.30
SPG:
0.47
MA:
1.59
SPG:
7.50
MA:
12.52
SPG:
$6.65B
MA:
$33.94B
SPG:
$5.71B
MA:
$26.70B
SPG:
$7.77B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. MA — Ранг доходности на риск
SPG
MA
Сравнение SPG c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.89 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | -1.84 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.84 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SPG и MA
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -62.67% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -20.91% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -20.91% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -28.25% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -41.00% | -36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -20.91% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -9.82% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 10.06% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и MA
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.45%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 17.27% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 22.03% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 23.96% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 26.91% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и MA
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.25% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и MA
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and MA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (5.95%) compared to SPG (5.45%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs MA's -62.67%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор