PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPG с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPG с MA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPG или MA.

Корреляция

Корреляция между SPG и MA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPG и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.41%
12,628.57%
SPG
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPG:

0.55

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

SPG:

0.89

MA:

1.15

Коэф-т Омега

SPG:

1.12

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPG:

0.60

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

SPG:

2.32

MA:

3.94

Индекс Язвы

SPG:

6.25%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

SPG:

26.55%

MA:

20.99%

Макс. просадка

SPG:

-77.00%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

SPG:

-15.54%

MA:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPG:

$58.88B

MA:

$488.18B

EPS

SPG:

$7.27

MA:

$13.89

Коэффициент P/E

SPG:

21.49

MA:

38.55

Коэффициент PEG

SPG:

4.44

MA:

2.14

Коэффициент P/S

SPG:

9.87

MA:

17.33

Коэффициент P/B

SPG:

17.24

MA:

75.28

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$4.52B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$3.48B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$3.32B

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 3.20% против 20.23% соответственно.

SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.33%

5 лет

32.28%

10 лет

3.20%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.13%

5 лет

16.26%

10 лет

20.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPG и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPG c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPG: 0.55
MA: 0.76
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPG: 0.89
MA: 1.15
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPG: 1.12
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPG: 0.60
MA: 0.95
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPG: 2.32
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.76
SPG
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и MA

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MA в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
MA
Mastercard Inc		0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SPG и MA

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.54%
-7.28%
SPG
MA

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и MA

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
13.56%
SPG
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию