PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		2.78%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.15% против 14.14% соответственно.

SPG

1 день
0.84%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.68%
1 год
18.61%
3 года*
25.33%
5 лет*
16.59%
10 лет*
4.15%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с SPYSPG с VNQSPG с MASPG с ARESPG с SCHDSPG с QQQX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.31

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между SPG и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и VOO

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.60%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPG и VOO

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-33.99%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-11.98%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-24.52%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-33.99%

-43.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.55%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-3.72%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.55%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и VOO

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.34%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.47%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

18.11%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

16.82%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

17.99%

+19.08%