PortfoliosLab logo
Сравнение SPG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPG и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.93%
557.08%
SPG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPG:

0.55

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPG:

0.89

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPG:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPG:

0.60

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPG:

2.32

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPG:

6.25%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPG:

26.55%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPG:

-77.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPG:

-15.54%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.07% соответственно.


SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.33%

5 лет

32.28%

10 лет

3.20%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPG: 0.55
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPG: 0.89
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPG: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPG: 0.60
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPG: 2.32
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.54
SPG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и VOO

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPG и VOO

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.54%
-9.90%
SPG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и VOO

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
13.96%
SPG
VOO